LUMIA / MUBARAK razão e spread
1 LUMIA = 1.572 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.779 e a correlação entre as pernas é 0.39.
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LUMIA está mais barata frente a MUBARAK do que em 3 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para LUMIA.
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Números principais
em 565 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -1.50 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 73 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 4% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 565 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MUBARAK vale 1 LUMIA?
1 LUMIA vale 1.57218 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LUMIA/MUBARAK?
Nos últimos 565 candles diários a razão oscilou entre 1.03507 (09.10.2026) e 14.9901 (25.06.2026).
LUMIA e MUBARAK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LUMIA e MUBARAK é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LUMIA/MUBARAK agora?
O Z-Score é -1.50 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LUMIA/MUBARAK serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.39, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.