LTC / TREE razão e spread
1 LTC = 1175.42 TREE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.463 e a correlação entre as pernas é 0.58.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.46. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.94 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 63% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 18.07.2026, já dura 98 dias, pico z = 3.96, LTC estava caro frente a TREE. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TREE vale 1 LTC?
1 LTC vale 1175.42 TREE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LTC/TREE?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 370.22 (29.09.2025) e 1645.73 (20.10.2026).
LTC e TREE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LTC e TREE é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LTC/TREE agora?
O Z-Score é 0.94 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LTC/TREE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência LTC e TREE divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.