ENA / SOPH razão e spread
1 ENA = 123.99 SOPH. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.454 e a correlação entre as pernas é 0.41.
Se você tem ENA · Se você tem SOPH
ENA esteve mais cara frente a SOPH do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem ENA, vale olhar a rotação para SOPH.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.41, com hedge ratio de 0.45. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.49 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 108 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 82% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 02.08.2026, já dura 90 dias, pico z = 5.58, ENA estava caro frente a SOPH. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SOPH vale 1 ENA?
1 ENA vale 123.987 SOPH pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ENA/SOPH?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 7.9909 (28.02.2026) e 149.645 (27.10.2026).
ENA e SOPH são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ENA e SOPH é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ENA/SOPH agora?
O Z-Score é 1.49 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ENA/SOPH serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.41 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 108 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ENA e SOPH divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.