DASH / HUMA razão e spread
1 DASH = 2088.56 HUMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.346 e a correlação entre as pernas é 0.18.
Se você tem DASH · Se você tem HUMA
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 520 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada DASH e HUMA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 0.85 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 35 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 27% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 520 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 341 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 04.09.2026, já dura 53 dias, pico z = 3.79, DASH estava caro frente a HUMA. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HUMA vale 1 DASH?
1 DASH vale 2088.56 HUMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de DASH/HUMA?
Nos últimos 520 candles diários a razão oscilou entre 227.17 (26.05.2025) e 7139.46 (04.11.2025).
DASH e HUMA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre DASH e HUMA é 0.18, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de DASH/HUMA agora?
O Z-Score é 0.85 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
DASH/HUMA serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência DASH e HUMA divergem?
Em 341 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.