BAT / PEPE razão e spread
1 BAT = 46294.54 PEPE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.032 e a correlação entre as pernas é 0.55.
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Números principais
em 1257 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.55, com hedge ratio de 0.03. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.03 desvios padrão acima da sua média móvel — BAT está caro em relação a PEPE para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 102 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 14% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1257 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos PEPE vale 1 BAT?
1 BAT vale 46294.5 PEPE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BAT/PEPE?
Nos últimos 1257 candles diários a razão oscilou entre 7423.95 (14.11.2024) e 279538 (18.10.2023).
BAT e PEPE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BAT e PEPE é 0.55, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BAT/PEPE agora?
O Z-Score é 3.03 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BAT/PEPE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.55 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 102 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.