ALGO / MUBARAK razão e spread
1 ALGO = 2.102 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.620 e a correlação entre as pernas é 0.43.
Se você tem ALGO · Se você tem MUBARAK
ALGO está mais barata frente a MUBARAK do que em 1 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para ALGO.
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Números principais
em 552 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.43, com hedge ratio de 0.62. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.72 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 32 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 10% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 552 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MUBARAK vale 1 ALGO?
1 ALGO vale 2.10168 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ALGO/MUBARAK?
Nos últimos 552 candles diários a razão oscilou entre 1.08 (27.03.2025) e 11.229 (04.04.2026).
ALGO e MUBARAK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ALGO e MUBARAK é 0.43, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ALGO/MUBARAK agora?
O Z-Score é -1.72 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ALGO/MUBARAK serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.43 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 32 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.