AI / PEPE razão e spread
1 AI = 4555.56 PEPE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.410 e a correlação entre as pernas é 0.53.
Se você tem AI · Se você tem PEPE
AI está mais barata frente a PEPE do que em 1 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem PEPE, vale olhar a rotação para AI.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 1.41. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.77 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 50 dias, o mais longo 50 dias.
A última fechada foi de 06.06.2026 a 26.07.2026, 50 dias: pico z = 3.40, AI estava caro frente a PEPE.
Uma está em curso agora: começou em 21.08.2026, já dura 62 dias, pico z = -2.86, PEPE estava caro frente a AI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 50 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 06.06.2026 — 26.07.2026 | AI | 3.40 | 50 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos PEPE vale 1 AI?
1 AI vale 4555.56 PEPE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/PEPE?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 3747.49 (23.09.2026) e 14153.8 (08.10.2025).
AI e PEPE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e PEPE é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/PEPE agora?
O Z-Score é -1.77 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/PEPE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.53 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AI e PEPE divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 50 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.