AI / NEAR razão e spread
1 AI = 0.0041104 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.173 e a correlação entre as pernas é 0.41.
Se você tem AI · Se você tem NEAR
AI está mais barata frente a NEAR do que em 1 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para AI.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.41, com hedge ratio de 0.17. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.15 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 50 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Em 210 candles diários o spread deste par nunca saiu de ±2σ: AI e NEAR ficaram mais próximos um do outro do que a maioria dos pares. Uma divergência que valesse a espera ainda não aconteceu aqui.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 AI?
1 AI vale 0.00411042 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/NEAR?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 0.00355932 (12.10.2026) e 0.04565 (08.10.2025).
AI e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e NEAR é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/NEAR agora?
O Z-Score é -1.15 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.41 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 50 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AI e NEAR divergem?
Nenhuma vez em 210 candles diários: o spread deste par não saiu de ±2σ.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.