ADA / NEAR razão e spread
1 ADA = 0.044795 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.676 e a correlação entre as pernas é 0.60.
Se você tem ADA · Se você tem NEAR
ADA está mais barata frente a NEAR do que em 0 % do tempo nos últimos 6.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para ADA.
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Números principais
em 2207 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.60, com hedge ratio de 0.68. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.69 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 241 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2207 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2028 candles: 9. Fechadas com retorno à norma: 9. O retorno mediano levou 71 dias, o mais longo 273 dias.
A última fechada foi de 06.11.2025 a 06.08.2026, 273 dias: pico z = -3.93, NEAR estava caro frente a ADA.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 71 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 — 06.08.2026 | NEAR | -3.93 | 273 d |
| 21.07.2025 — 21.09.2025 | ADA | 3.37 | 62 d |
| 01.11.2024 — 04.06.2025 | ADA | 6.63 | 215 d |
| 12.03.2024 — 13.07.2024 | NEAR | -3.75 | 123 d |
| 08.12.2023 — 23.12.2023 | ADA | 5.86 | 15 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 ADA?
1 ADA vale 0.044795 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ADA/NEAR?
Nos últimos 2207 candles diários a razão oscilou entre 0.0427458 (12.10.2026) e 0.686594 (15.08.2021).
ADA e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e NEAR é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ADA/NEAR agora?
O Z-Score é -1.69 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ADA/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.60 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 241 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ADA e NEAR divergem?
Em 2028 candles diários o spread saiu de ±2σ 9 vezes. O retorno mediano à norma levou 71 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.