ADA / HOT razão e spread
1 ADA = 356.77 HOT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.722 e a correlação entre as pernas é 0.68.
Se você tem ADA · Se você tem HOT
ADA está mais barata frente a HOT do que em 1 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem HOT, vale olhar a rotação para ADA.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.68, com hedge ratio de 1.72. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -3.32 desvios padrão distante da sua média móvel — ADA está barato em relação a HOT para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 5 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 5. Fechadas com retorno à norma: 4. O retorno mediano levou 16 dias, o mais longo 21 dias.
A última fechada foi de 27.09.2026 a 08.10.2026, 10 dias: pico z = -2.23, HOT estava caro frente a ADA.
Uma está em curso agora: começou em 03.11.2026, já dura 0 dias, pico z = -3.32, HOT estava caro frente a ADA. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 16 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 — 08.10.2026 | HOT | -2.23 | 10 d |
| 11.07.2026 — 01.08.2026 | HOT | -3.32 | 21 d |
| 27.06.2026 — 30.06.2026 | HOT | -2.84 | 3 d |
| 24.04.2026 — 15.05.2026 | HOT | -2.38 | 21 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HOT vale 1 ADA?
1 ADA vale 356.767 HOT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ADA/HOT?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 356.767 (03.11.2026) e 1035.15 (11.10.2025).
ADA e HOT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e HOT é 0.68, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ADA/HOT agora?
O Z-Score é -3.32 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ADA/HOT serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.68 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 5 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ADA e HOT divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 5 vezes. O retorno mediano à norma levou 16 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.