↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0048368 TAO

ZRO = 1.452 USDT

TAO = 300.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / TAO отношение и спред

1 ZRO = 0.0048368 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.557, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.557

Z-score спреда 2.03

Корреляция 0.40

Полураспад 40.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00483678

Изменение за 1д30.94%

Изменение за 7д5.50%

Изменение за 30д-0.79%

Максимум периода0.0167313

Минимум периода0.00305525

Hedge ratio β0.557

Z-score спреда2.03

Корреляция0.40

Полураспад41 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.03 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZRO дорог относительно TAO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном ZRO?

1 ZRO стоит 0.00483678 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/TAO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.00305525 (01.11.2025) и 0.0167313 (11.02.2026).

Коррелируют ли ZRO и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и TAO равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/TAO?

Z-score равен 2.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.