ZEC / RLC отношение и спред

1 ZEC = 1521.09 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.336, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZEC · Держателю RLC

Дороже относительно RLC, чем сейчас, ZEC была лишь 3 % времени за 6.9 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в RLC.

Hedge ratio β -0.336

Z-score спреда 2.47

Перцентиль за 6.9 г 97

Корреляция 0.47

Полураспад 436.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1521.09

Изменение за 1д-59.11%

Изменение за 7д-64.60%

Изменение за 30д-61.13%

Максимум периода5243.04

Минимум периода6.16479

Hedge ratio β-0.336

Z-score спреда2.47

Корреляция0.47

Полураспад437 дн.

по 2519 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZEC и RLC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.47 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZEC дорог относительно RLC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 437 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 2519 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном ZEC?

1 ZEC стоит 1521.09 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZEC/RLC?

За последние 2519 дневным свечам отношение держалось между 6.16479 (21.02.2024) и 5243.04 (18.09.2026).

Коррелируют ли ZEC и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZEC и RLC равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZEC/RLC?

Z-score равен 2.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZEC/RLC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.