ZEC / ALICE отношение и спред

1 ZEC = 6908.47 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.139, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZEC · Держателю ALICE

Дороже относительно ALICE, чем сейчас, ZEC была лишь 2 % времени за 5.6 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в ALICE.

Hedge ratio β -0.139

Z-score спреда 2.07

Перцентиль за 5.6 г 98

Корреляция 0.47

Полураспад 1,188.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6908.47

Изменение за 1д-18.75%

Изменение за 7д-31.89%

Изменение за 30д13.28%

Максимум периода11297.4

Минимум периода2.45217

Hedge ratio β-0.139

Z-score спреда2.07

Корреляция0.47

Полураспад1,188 дн.

по 2028 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZEC и ALICE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZEC дорог относительно ALICE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 1,188 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 2028 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном ZEC?

1 ZEC стоит 6908.47 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZEC/ALICE?

За последние 2028 дневным свечам отношение держалось между 2.45217 (15.03.2021) и 11297.4 (19.09.2026).

Коррелируют ли ZEC и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZEC и ALICE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZEC/ALICE?

Z-score равен 2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZEC/ALICE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.