↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.46469 ASTER

XTZ = 0.3448 USDT

ASTER = 0.742 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / ASTER отношение и спред

1 XTZ = 0.46469 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.982, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.982

Z-score спреда 4.24

Корреляция 0.48

Полураспад 46.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 46 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.46469

Изменение за 1д21.76%

Изменение за 7д13.45%

Изменение за 30д42.98%

Максимум периода0.993109

Минимум периода0.243933

Hedge ratio β0.982

Z-score спреда4.24

Корреляция0.48

Полураспад46 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно ASTER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.46469 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.243933 (06.10.2025) и 0.993109 (21.01.2026).

Коррелируют ли XTZ и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и ASTER равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/ASTER?

Z-score равен 4.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.