↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.424 FF

XRP = 1.392 USDT

FF = 0.148 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XRP / FF отношение и спред

1 XRP = 9.424 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.784, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.784

Z-score спреда -1.52

Корреляция 0.34

Полураспад 15.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.42368

Изменение за 1д1.58%

Изменение за 7д-0.91%

Изменение за 30д-37.43%

Максимум периода24.1998

Минимум периода5.04983

Hedge ratio β0.784

Z-score спреда-1.52

Корреляция0.34

Полураспад15 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.52 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном XRP?

1 XRP стоит 9.42368 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XRP/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 5.04983 (29.09.2025) и 24.1998 (08.01.2026).

Коррелируют ли XRP и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XRP и FF равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XRP/FF?

Z-score равен -1.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XRP/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.