XPL / RUNE отношение и спред

1 XPL = 0.1556183 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.829, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю XPL · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.829

Z-score спреда -1.76

Корреляция 0.54

Полураспад 14.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.155618

Изменение за 1д-11.97%

Изменение за 7д-10.99%

Изменение за 30д7.11%

Максимум периода1.31458

Минимум периода0.145293

Hedge ratio β1.829

Z-score спреда-1.76

Корреляция0.54

Полураспад15 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.83. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.76 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном XPL?

1 XPL стоит 0.155618 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XPL/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.145293 (27.08.2026) и 1.31458 (29.09.2025).

Коррелируют ли XPL и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XPL и RUNE равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XPL/RUNE?

Z-score равен -1.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XPL/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.