↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0096298 INJ

WLFI = 0.0567 USDT

INJ = 5.888 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLFI / INJ отношение и спред

1 WLFI = 0.0096298 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.331, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.331

Z-score спреда -1.36

Корреляция 0.50

Полураспад 195.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00962976

Изменение за 1д-2.98%

Изменение за 7д-9.75%

Изменение за 30д-25.64%

Максимум периода0.0411185

Минимум периода0.00826638

Hedge ratio β0.331

Z-score спреда-1.36

Корреляция0.50

Полураспад195 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.36 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 195 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном WLFI?

1 WLFI стоит 0.00962976 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLFI/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00826638 (02.06.2026) и 0.0411185 (18.02.2026).

Коррелируют ли WLFI и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLFI и INJ равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLFI/INJ?

Z-score равен -1.36 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLFI/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 195 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.