W / TRX отношение и спред

1 W = 0.0468085 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -4.831, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю TRX

Hedge ratio β -4.831

Z-score спреда 0.80

Корреляция 0.39

Полураспад 28.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0468085

Изменение за 1д26.18%

Изменение за 7д43.42%

Изменение за 30д63.00%

Максимум периода0.423509

Минимум периода0.0246086

Hedge ratio β-4.831

Z-score спреда0.80

Корреляция0.39

Полураспад29 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно W и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном W?

1 W стоит 0.0468085 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/TRX?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0246086 (13.08.2026) и 0.423509 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и TRX равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/TRX?

Z-score равен 0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.