W / LTC отношение и спред

1 W = 0.0002193 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.553, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю LTC

Hedge ratio β 2.553

Z-score спреда -3.56

Корреляция 0.73

Полураспад 32.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00021929

Изменение за 1д26.84%

Изменение за 7д15.41%

Изменение за 30д12.63%

Максимум периода0.0012325

Минимум периода0.00016507

Hedge ratio β2.553

Z-score спреда-3.56

Корреляция0.73

Полураспад33 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 2.55: примерно 2.55 единиц экспозиции в LTC уравновешивают одну единицу W.

Спред сейчас на -3.56 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно LTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном W?

1 W стоит 0.00021929 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/LTC?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00016507 (25.09.2026) и 0.0012325 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и LTC равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/LTC?

Z-score равен -3.56 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.