↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.169615 REZ

VTHO = 0.000815 USDT

REZ = 0.004805 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / REZ отношение и спред

1 VTHO = 0.169615 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.869, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.869

Z-score спреда 4.77

Корреляция 0.47

Полураспад 27.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.169615

Изменение за 1д-9.23%

Изменение за 7д25.96%

Изменение за 30д47.84%

Максимум периода0.27549

Минимум периода0.0857143

Hedge ratio β0.869

Z-score спреда4.77

Корреляция0.47

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.87. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.77 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно REZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.169615 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/REZ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0857143 (09.05.2026) и 0.27549 (12.02.2026).

Коррелируют ли VTHO и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и REZ равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/REZ?

Z-score равен 4.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/REZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.