VTHO / RARE отношение и спред

1 VTHO = 0.0331298 RARE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.028, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю RARE

Hedge ratio β 1.028

Z-score спреда 2.30

Корреляция 0.43

Полураспад 13.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0331298

Изменение за 1д-42.44%

Изменение за 7д-41.12%

Изменение за 30д5.55%

Максимум периода0.095712

Минимум периода0.0194232

Hedge ratio β1.028

Z-score спреда2.30

Корреляция0.43

Полураспад14 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно RARE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RARE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0331298 RARE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/RARE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0194232 (12.08.2026) и 0.095712 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и RARE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и RARE равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/RARE?

Z-score равен 2.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/RARE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.