VTHO / QI отношение и спред

1 VTHO = 0.2010336 QI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.735, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю QI

Hedge ratio β 0.735

Z-score спреда 2.17

Корреляция 0.50

Полураспад 22.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 23 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.201034

Изменение за 1д-58.66%

Изменение за 7д-63.41%

Изменение за 30д-31.74%

Максимум периода0.848029

Минимум периода0.164545

Hedge ratio β0.735

Z-score спреда2.17

Корреляция0.50

Полураспад23 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно QI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QI в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.201034 QI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/QI?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.164545 (25.07.2026) и 0.848029 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и QI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и QI равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/QI?

Z-score равен 2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/QI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.