↔

Пробел меняет ноги пары местами.

236.01 PEPE

VTHO = 0 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / PEPE отношение и спред

1 VTHO = 236.01 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.216, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.216

Z-score спреда 3.57

Корреляция 0.60

Полураспад 21.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение236.012

Изменение за 1д1.16%

Изменение за 7д104.56%

Изменение за 30д98.72%

Максимум периода275.485

Минимум периода87.2807

Hedge ratio β1.216

Z-score спреда3.57

Корреляция0.60

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.57 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно PEPE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 236.012 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/PEPE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 87.2807 (22.08.2026) и 275.485 (21.12.2025).

Коррелируют ли VTHO и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и PEPE равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/PEPE?

Z-score равен 3.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.