↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4214918 RUNE

TRX = 0.3334 USDT

RUNE = 0.791 USDT

CSV JSON MD

TRX / RUNE отношение и спред

1 TRX = 0.4214918 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.194, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRX · Держателю RUNE

Hedge ratio β -0.194

Z-score спреда 2.03

Перцентиль за 6.1 г 87

Корреляция 0.46

Полураспад 257.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.421492

Изменение за 1д-18.39%

Изменение за 7д-31.09%

Изменение за 30д-35.48%

Максимум периода0.991743

Минимум периода0.00547606

Hedge ratio β-0.194

Z-score спреда2.03

Корреляция0.46

Полураспад258 дн.

по 2215 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и RUNE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.03 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно RUNE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 258 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 2215 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном TRX?

1 TRX стоит 0.421492 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/RUNE?

За последние 2215 дневным свечам отношение держалось между 0.00547606 (28.05.2021) и 0.991743 (06.06.2026).

Коррелируют ли TRX и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и RUNE равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/RUNE?

Z-score равен 2.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/RUNE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.