↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.568 ALGO

TRX = 0.336 USDT

ALGO = 0.131 USDT

CSV JSON MD

TRX / ALGO отношение и спред

1 TRX = 2.568 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.040, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRX · Держателю ALGO

Hedge ratio β -0.040

Z-score спреда 0.27

Перцентиль за 1.0 г 39

Корреляция 0.35

Полураспад 40.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.56761

Изменение за 1д-9.24%

Изменение за 7д-17.91%

Изменение за 30д-33.82%

Максимум периода4.24842

Минимум периода1.49436

Hedge ratio β-0.040

Z-score спреда0.27

Корреляция0.35

Полураспад41 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и ALGO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном TRX?

1 TRX стоит 2.56761 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 1.49436 (05.10.2025) и 4.24842 (18.08.2026).

Коррелируют ли TRX и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и ALGO равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/ALGO?

Z-score равен 0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/ALGO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.