↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6025 APT

TIA = 0.482 USDT

APT = 0.8 USDT

CSV JSON MD

TIA / APT отношение и спред

1 TIA = 0.6025 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.594, корреляция ног 0.80.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю APT

Дороже относительно APT, чем сейчас, TIA была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в APT.

Hedge ratio β 0.594

Z-score спреда 2.09

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.80

Полураспад 29.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.6025

Изменение за 1д-2.71%

Изменение за 7д8.38%

Изменение за 30д-0.21%

Максимум периода0.739692

Минимум периода0.247582

Hedge ratio β0.594

Z-score спреда2.09

Корреляция0.80

Полураспад29 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.80. Подобранный hedge ratio 0.59: примерно 0.59 единиц экспозиции в APT уравновешивают одну единицу TIA.

Спред сейчас на 2.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TIA дорог относительно APT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном TIA?

1 TIA стоит 0.6025 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/APT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.247582 (11.10.2025) и 0.739692 (07.09.2026).

Коррелируют ли TIA и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и APT равна 0.80 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/APT?

Z-score равен 2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.80, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.