↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0463985 RAY

THE = 0.0677 USDT

RAY = 1.4591 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / RAY отношение и спред

1 THE = 0.0463985 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.843, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.843

Z-score спреда -3.01

Корреляция 0.44

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0463985

Изменение за 1д13.43%

Изменение за 7д-13.51%

Изменение за 30д-52.05%

Максимум периода0.946226

Минимум периода0.0372067

Hedge ratio β0.843

Z-score спреда-3.01

Корреляция0.44

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дёшев относительно RAY.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном THE?

1 THE стоит 0.0463985 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0372067 (11.09.2026) и 0.946226 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и RAY равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/RAY?

Z-score равен -3.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/RAY для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.