↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19620.99 PEPE

THE = 0.07 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / PEPE отношение и спред

1 THE = 19620.99 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.521, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.521

Z-score спреда -0.70

Корреляция 0.45

Полураспад 35.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19621

Изменение за 1д-5.33%

Изменение за 7д-6.46%

Изменение за 30д-12.08%

Максимум периода173429

Минимум периода16557

Hedge ratio β1.521

Z-score спреда-0.70

Корреляция0.45

Полураспад36 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном THE?

1 THE стоит 19621 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/PEPE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 16557 (22.08.2026) и 173429 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и PEPE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/PEPE?

Z-score равен -0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.