↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.55E-5 PAXG

THE = 0.0669 USDT

PAXG = 4308.33 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / PAXG отношение и спред

1 THE = 1.55E-5 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.255, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.255

Z-score спреда 0.87

Корреляция 0.15

Полураспад 46.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000015528058435635

Изменение за 1д1.41%

Изменение за 7д-10.98%

Изменение за 30д8.22%

Максимум периода0.000131313

Минимум периода0.000012253829321663

Hedge ratio β2.255

Z-score спреда0.87

Корреляция0.15

Полураспад46 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.15. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном THE?

1 THE стоит 0.000015528058435635 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/PAXG?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.000012253829321663 (30.07.2026) и 0.000131313 (29.09.2025).

Коррелируют ли THE и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и PAXG равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/PAXG?

Z-score равен 0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.15, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.