↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0687201 LSK

THE = 0.0676 USDT

LSK = 0.9837 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / LSK отношение и спред

1 THE = 0.0687201 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.223, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -7.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.223

Z-score спреда -7.86

Корреляция 0.19

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0687201

Изменение за 1д-64.61%

Изменение за 7д-90.72%

Изменение за 30д-91.07%

Максимум периода4.3927

Минимум периода0.0687201

Hedge ratio β1.223

Z-score спреда-7.86

Корреляция0.19

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -7.86 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дёшев относительно LSK.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном THE?

1 THE стоит 0.0687201 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0687201 (13.09.2026) и 4.3927 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и LSK равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/LSK?

Z-score равен -7.86 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/LSK для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.