↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.094 HOLO

THE = 0.066 USDT

HOLO = 0.061 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / HOLO отношение и спред

1 THE = 1.094 HOLO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.962, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.962

Z-score спреда 1.20

Корреляция 0.45

Полураспад 123.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.09421

Изменение за 1д-2.09%

Изменение за 7д-3.16%

Изменение за 30д31.05%

Максимум периода9.69082

Минимум периода0.580861

Hedge ratio β0.962

Z-score спреда1.20

Корреляция0.45

Полураспад123 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.20 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 123 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HOLO в одном THE?

1 THE стоит 1.09421 HOLO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/HOLO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.580861 (12.08.2026) и 9.69082 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и HOLO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и HOLO равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/HOLO?

Z-score равен 1.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/HOLO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 123 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.