↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.35E-5 BNB

THE = 0.0675 USDT

BNB = 722.12 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / BNB отношение и спред

1 THE = 9.35E-5 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.919, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.919

Z-score спреда -1.57

Корреляция 0.49

Полураспад 82.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000093474768736498

Изменение за 1д-3.00%

Изменение за 7д-7.13%

Изменение за 30д-5.62%

Максимум периода0.000886303

Минимум периода0.000084563758389262

Hedge ratio β1.919

Z-score спреда-1.57

Корреляция0.49

Полураспад83 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.57 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 83 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном THE?

1 THE стоит 0.000093474768736498 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/BNB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000084563758389262 (30.07.2026) и 0.000886303 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и BNB равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/BNB?

Z-score равен -1.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 83 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.