↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3236138 ADA

THE = 0.0677 USDT

ADA = 0.2092 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / ADA отношение и спред

1 THE = 0.3236138 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.138, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.138

Z-score спреда -0.22

Корреляция 0.47

Полураспад 52.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.323614

Изменение за 1д-4.82%

Изменение за 7д-6.43%

Изменение за 30д-2.12%

Максимум периода2.2125

Минимум периода0.259802

Hedge ratio β1.138

Z-score спреда-0.22

Корреляция0.47

Полураспад53 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном THE?

1 THE стоит 0.323614 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/ADA?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.259802 (06.08.2026) и 2.2125 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и ADA равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/ADA?

Z-score равен -0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.