↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.328424 SPYB

TAO = 250.2 USDT

SPYB = 761.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / SPYB отношение и спред

1 TAO = 0.328424 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.497, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.497

Z-score спреда 1.06

Корреляция 0.38

Полураспад 9.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.328424

Изменение за 1д11.88%

Изменение за 7д1.78%

Изменение за 30д20.86%

Максимум периода0.359423

Минимум периода0.252269

Hedge ratio β2.497

Z-score спреда1.06

Корреляция0.38

Полураспад10 дн.

по 74 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.06 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 74 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном TAO?

1 TAO стоит 0.328424 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/SPYB?

За последние 74 дневным свечам отношение держалось между 0.252269 (07.08.2026) и 0.359423 (07.09.2026).

Коррелируют ли TAO и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и SPYB равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/SPYB?

Z-score равен 1.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/SPYB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.