↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4664 SEI

TAO = 279.7 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / SEI отношение и спред

1 TAO = 4664 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.290, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.290

Z-score спреда 1.83

Корреляция 0.63

Полураспад 23.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4664

Изменение за 1д-12.59%

Изменение за 7д-9.92%

Изменение за 30д-5.01%

Максимум периода6209.26

Минимум периода1073.6

Hedge ratio β0.290

Z-score спреда1.83

Корреляция0.63

Полураспад24 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.83 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном TAO?

1 TAO стоит 4664 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 1073.6 (01.10.2025) и 6209.26 (30.03.2026).

Коррелируют ли TAO и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и SEI равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/SEI?

Z-score равен 1.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.