↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5762.26 MUBARAK

TAO = 320.9 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / MUBARAK отношение и спред

1 TAO = 5762.26 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.297, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.297

Z-score спреда 1.50

Корреляция 0.41

Полураспад 30.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5762.26

Изменение за 1д-26.42%

Изменение за 7д-25.85%

Изменение за 30д-41.84%

Максимум периода29608.2

Минимум периода5762.26

Hedge ratio β0.297

Z-score спреда1.50

Корреляция0.41

Полураспад31 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном TAO?

1 TAO стоит 5762.26 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/MUBARAK?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 5762.26 (22.09.2026) и 29608.2 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и MUBARAK равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/MUBARAK?

Z-score равен 1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.