↔

Пробел меняет ноги пары местами.

62461.76 F

TAO = 265.4 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / F отношение и спред

1 TAO = 62461.76 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.339, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.339

Z-score спреда 0.22

Корреляция 0.45

Полураспад 23.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение62461.8

Изменение за 1д-13.85%

Изменение за 7д-9.86%

Изменение за 30д-13.30%

Максимум периода78061.4

Минимум периода13985.3

Hedge ratio β0.339

Z-score спреда0.22

Корреляция0.45

Полураспад24 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном TAO?

1 TAO стоит 62461.8 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 13985.3 (25.10.2025) и 78061.4 (06.09.2026).

Коррелируют ли TAO и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и F равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/F?

Z-score равен 0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.