↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8633.9 BANK

TAO = 254.7 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / BANK отношение и спред

1 TAO = 8633.9 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.067, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.067

Z-score спреда 1.87

Корреляция 0.10

Полураспад 17.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8633.9

Изменение за 1д6.44%

Изменение за 7д4.83%

Изменение за 30д45.94%

Максимум периода10250.8

Минимум периода338.487

Hedge ratio β-0.067

Z-score спреда1.87

Корреляция0.10

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TAO и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.87 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 84% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном TAO?

1 TAO стоит 8633.9 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 338.487 (27.07.2026) и 10250.8 (05.04.2026).

Коррелируют ли TAO и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и BANK равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/BANK?

Z-score равен 1.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.