↔

Пробел меняет ноги пары местами.

341.59 ASTER

TAO = 253.8 USDT

ASTER = 0.74 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / ASTER отношение и спред

1 TAO = 341.59 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.700, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.700

Z-score спреда 2.23

Корреляция 0.44

Полураспад 15.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение341.588

Изменение за 1д5.68%

Изменение за 7д-0.41%

Изменение за 30д9.10%

Максимум периода554.772

Минимум периода118.267

Hedge ratio β0.700

Z-score спреда2.23

Корреляция0.44

Полураспад15 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дорог относительно ASTER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном TAO?

1 TAO стоит 341.588 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 118.267 (06.10.2025) и 554.772 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и ASTER равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/ASTER?

Z-score равен 2.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.