↔

Пробел меняет ноги пары местами.

58.18 AR

TAO = 264 USDT

AR = 4.54 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / AR отношение и спред

1 TAO = 58.18 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.399, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.399

Z-score спреда -1.18

Корреляция 0.50

Полураспад 25.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение58.1754

Изменение за 1д-33.55%

Изменение за 7д-34.32%

Изменение за 30д-45.53%

Максимум периода198.362

Минимум периода47.3248

Hedge ratio β0.399

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.50

Полураспад25 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном TAO?

1 TAO стоит 58.1754 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 47.3248 (08.11.2025) и 198.362 (08.04.2026).

Коррелируют ли TAO и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и AR равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/AR?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.