↔

Пробел меняет ноги пары местами.

364.66 APT

TAO = 248.7 USDT

APT = 0.68 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / APT отношение и спред

1 TAO = 364.66 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.275, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.275

Z-score спреда 1.09

Корреляция 0.59

Полураспад 20.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение364.663

Изменение за 1д-8.26%

Изменение за 7д-2.38%

Изменение за 30д-1.15%

Максимум периода444.388

Минимум периода57.9554

Hedge ratio β0.275

Z-score спреда1.09

Корреляция0.59

Полураспад20 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.09 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном TAO?

1 TAO стоит 364.663 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 57.9554 (04.10.2025) и 444.388 (27.08.2026).

Коррелируют ли TAO и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и APT равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/APT?

Z-score равен 1.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.