↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7929004 SEI

STRK = 0.04713 USDT

SEI = 0.05944 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / SEI отношение и спред

1 STRK = 0.7929004 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.091, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.091

Z-score спреда 3.74

Корреляция 0.62

Полураспад 12.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.7929

Изменение за 1д-12.21%

Изменение за 7д24.95%

Изменение за 30д31.45%

Максимум периода1.79063

Минимум периода0.442962

Hedge ratio β1.091

Z-score спреда3.74

Корреляция0.62

Полураспад13 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.74 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно SEI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном STRK?

1 STRK стоит 0.7929 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.442962 (29.09.2025) и 1.79063 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и SEI равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/SEI?

Z-score равен 3.74 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.