↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0035768 LINK

STRK = 0.04393 USDT

LINK = 12.282 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / LINK отношение и спред

1 STRK = 0.0035768 LINK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.836, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.836

Z-score спреда -1.00

Корреляция 0.63

Полураспад 71.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00357678

Изменение за 1д39.61%

Изменение за 7д43.36%

Изменение за 30д58.82%

Максимум периода0.0199643

Минимум периода0.00222572

Hedge ratio β1.836

Z-score спреда-1.00

Корреляция0.63

Полураспад71 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.00 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 71 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LINK в одном STRK?

1 STRK стоит 0.00357678 LINK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/LINK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00222572 (28.08.2026) и 0.0199643 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и LINK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и LINK равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/LINK?

Z-score равен -1.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/LINK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 71 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.