↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0600673 ASTER

STRK = 0.04463 USDT

ASTER = 0.743 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / ASTER отношение и спред

1 STRK = 0.0600673 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.034, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.034

Z-score спреда 0.95

Корреляция 0.48

Полураспад 17.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0600673

Изменение за 1д4.15%

Изменение за 7д43.93%

Изменение за 30д54.61%

Максимум периода0.207171

Минимум периода0.0354577

Hedge ratio β2.034

Z-score спреда0.95

Корреляция0.48

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 2.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.95 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0600673 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0354577 (05.09.2026) и 0.207171 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ASTER равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ASTER?

Z-score равен 0.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.