↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0332185 PAXG

SPCXB = 143.99 USDT

PAXG = 4334.63 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPCXB / PAXG отношение и спред

1 SPCXB = 0.0332185 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.529, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.529

Z-score спреда 0.21

Корреляция 0.14

Полураспад 14.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0332185

Изменение за 1д-4.14%

Изменение за 7д-4.31%

Изменение за 30д-1.94%

Максимум периода0.0528938

Минимум периода0.0268462

Hedge ratio β0.529

Z-score спреда0.21

Корреляция0.14

Полураспад14 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном SPCXB?

1 SPCXB стоит 0.0332185 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPCXB/PAXG?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 0.0268462 (02.08.2026) и 0.0528938 (16.06.2026).

Коррелируют ли SPCXB и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPCXB и PAXG равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPCXB/PAXG?

Z-score равен 0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPCXB/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.