↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14346.89 PEPE

SEI = 0.06 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / PEPE отношение и спред

1 SEI = 14346.89 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.523, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.523

Z-score спреда -1.01

Корреляция 0.72

Полураспад 23.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14346.9

Изменение за 1д19.58%

Изменение за 7д8.31%

Изменение за 30д28.33%

Максимум периода34554.5

Минимум периода11179.8

Hedge ratio β1.523

Z-score спреда-1.01

Корреляция0.72

Полураспад24 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 1.52: примерно 1.52 единиц экспозиции в PEPE уравновешивают одну единицу SEI.

Спред на -1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном SEI?

1 SEI стоит 14346.9 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/PEPE?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 11179.8 (22.08.2026) и 34554.5 (16.11.2025).

Коррелируют ли SEI и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и PEPE равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/PEPE?

Z-score равен -1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.