↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0102677 LTC

RUNE = 0.744 USDT

LTC = 72.46 USDT

CSV JSON MD

RUNE / LTC отношение и спред

1 RUNE = 0.0102677 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.929, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю LTC

Hedge ratio β 0.929

Z-score спреда 0.43

Корреляция 0.71

Полураспад 17.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0102677

Изменение за 1д15.56%

Изменение за 7д10.80%

Изменение за 30д-17.78%

Максимум периода0.0124876

Минимум периода0.00681632

Hedge ratio β0.929

Z-score спреда0.43

Корреляция0.71

Полураспад17 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.93: примерно 0.93 единиц экспозиции в LTC уравновешивают одну единицу RUNE.

Спред на 0.43 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.0102677 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/LTC?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.00681632 (15.11.2025) и 0.0124876 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и LTC равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/LTC?

Z-score равен 0.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.