↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.903 VTHO

REZ = 0.005 USDT

VTHO = 0.001 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / VTHO отношение и спред

1 REZ = 5.903 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.936, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.936

Z-score спреда -4.20

Корреляция 0.47

Полураспад 24.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.90335

Изменение за 1д10.31%

Изменение за 7д-20.51%

Изменение за 30д-32.27%

Максимум периода11.6667

Минимум периода3.62989

Hedge ratio β0.936

Z-score спреда-4.20

Корреляция0.47

Полураспад24 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.20 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна REZ дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном REZ?

1 REZ стоит 5.90335 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.62989 (12.02.2026) и 11.6667 (09.05.2026).

Коррелируют ли REZ и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и VTHO равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/VTHO?

Z-score равен -4.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.