↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0032982 RAY

REZ = 0.004823 USDT

RAY = 1.4623 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / RAY отношение и спред

1 REZ = 0.0032982 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.985, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.985

Z-score спреда -2.16

Корреляция 0.51

Полураспад 35.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00329823

Изменение за 1д33.45%

Изменение за 7д50.07%

Изменение за 30д-26.74%

Максимум периода0.00845783

Минимум периода0.00191117

Hedge ratio β0.985

Z-score спреда-2.16

Корреляция0.51

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна REZ дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном REZ?

1 REZ стоит 0.00329823 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00191117 (11.09.2026) и 0.00845783 (13.05.2026).

Коррелируют ли REZ и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и RAY равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/RAY?

Z-score равен -2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.