↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0343122 ARK

REZ = 0.004989 USDT

ARK = 0.1454 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / ARK отношение и спред

1 REZ = 0.0343122 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.901, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.901

Z-score спреда -1.51

Корреляция 0.50

Полураспад 27.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0343122

Изменение за 1д6.65%

Изменение за 7д28.22%

Изменение за 30д9.72%

Максимум периода0.0387008

Минимум периода0.00995382

Hedge ratio β0.901

Z-score спреда-1.51

Корреляция0.50

Полураспад27 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.51 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном REZ?

1 REZ стоит 0.0343122 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00995382 (01.02.2026) и 0.0387008 (10.10.2025).

Коррелируют ли REZ и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и ARK равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/ARK?

Z-score равен -1.51 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.